KPL Swing (sistema de negociação breakout)
O indicador KPLSwing é uma tendência simples no sistema de troca mecânica que automatiza a entrada e a saída.
O sistema de negociação é extremamente simples e fácil de usar e remove as emoções da negociação.
A lógica de negociação ou de investimento é simples. Compre por perto acima de 20 dias de alta e venda em perto abaixo de 20 dias de baixa.
Nenhum alvo é dado porque os lucros são desconhecidos e é o que o mercado oferece. As perdas são limitadas através do dimensionamento da posição.
Aviso: este indicador funciona melhor com índices e estoques altamente líquidos. Não é recomendado para estoques com baixa liquidez (para esse assunto, qualquer indicador).
Lógica / conceito básico.
Quando algum estoque tem que se reunir, ele precisa cruzar alguns níveis. Isso pode ser a resistência anterior, as feiras da semana passada ou mês, etc. Aqui eu escolhi 20 dias de altura como nível de referência. Por que 20 dias? Porque há 20 dias de negociação em um mês.
Você pode, naturalmente, escolher algum outro número como 30 ou 55 etc. O conceito permanece o mesmo.
Agora, o resultado de qualquer comércio é aleatório, então qualquer comércio tem 50% de chance de sucesso. Isso é verdade para qualquer sistema e estatisticamente falando, em uma grande quantidade de negócios (um milhão?), O sucesso virará para 50%.
Pela mesma lógica, cuidado com qualquer sistema ou analista que reivindique uma taxa de sucesso excepcionalmente alta!
Então, como o dinheiro é feito?
Primeiro você precisa entender por que as pessoas perdem dinheiro. Existem apenas 2 razões (a) negociação para além da capacidade de uma pessoa e (b) ocupação de posições de perda por muito tempo enquanto "reserva de lucros" com urgência nas posições vencedoras.
Dito de outra forma, para ganhar dinheiro, você precisa (a) limitar a perda máxima em qualquer comércio para menos de 1% do seu capital de negociação e (b) seguir estrondos rigorosos e obter lucros onde o comércio é a seu favor.
Se você não pode fazer o acima, então melhorará fazer outra coisa na vida.
Sobre whipsaws.
Todos os indicadores fornecem whipsaws e o indicador KPLSwing não é exceção. Mas é fácil saber quando um sinal é susceptível de gerar um whipsaw.
O primeiro aviso será onde o estoque está sendo negociado em um pequeno intervalo por um longo período de tempo. Aqui é possível obter um sinal de compra hoje seguido por um sinal de venda nos próximos dias.
O segundo é onde um sinal de compra é gerado perto de uma resistência conhecida / significativa.
Ditto para o lado da venda.
Agora o indicador em ação - mesmo estoque, gráficos diferentes. 4-5 anos.
Instalando o indicador:
Você deve ter o Amibroker instalado no seu PC. Se você não tiver isso, baixe uma versão de avaliação da Amibroker. Baixe o arquivo de fórmula (clique direito com o mouse) kpl_swing. afl e salve em C: / Arquivos de programas / Amibroker / Fórmulas / pasta personalizada. Salve o arquivo com o nome kpl_swing. afl Inicie o Amibroker e clique em Exibir / Gráficos. Abra a pasta personalizada e você deve ver o arquivo indicador "kpl_swing". Arraste e solte o indicador no painel de preço / gráfico / janela.
Comércio de entrada: Inicie um comércio longo quando o indicador gera um sinal de COMPRA (seta). Comércio de saída se o estoque perca 10% em um dia ou quebra suporte ou indicador recente gera uma venda. Você pode usar o mesmo código no modo Scanner para gerar sinais Buy / Sell.
Estraga e estratégia de saída (entrega):
O indicador kplswing não tem alvo porque você nunca pode saber com certeza se um estoque dará retorno de 100, 200 ou 500% em um ano. Mas, mantendo-se no comércio o maior tempo possível, você melhora as possibilidades de capturar uma porcentagem significativa do grande movimento.
Inicialização inicial: Min 10% do preço de entrada ou recente balanço baixo (posições longas) ou baixa de barra de sinal (apertado, pode levar a whipsaws).
Sair se o estoque se fechar abaixo da inicialização inicial (nível de entrada) ou o estoque perca mais de 10% das alturas mais recentes (posições longas) ou. O indicador dá uma venda.
Se você não tem Amibroker:
Vire qualquer um desses sites. Por exemplo. ChartINK - Icharts - Exibição de negociação Considere o mês anterior de alta / baixa como níveis de tomada de decisão. Compre perto do topo do mês anterior. O dimensionamento da posição irá cuidar do risco.
Gerenciamento de risco / dimensionamento de posição - Quanto quantidade para comprar?
Este é o aspecto mais negligenciado da negociação e a razão pela qual a maioria das pessoas perde dinheiro regularmente.
No mercado de ações, todo mundo gosta de saber quanto dinheiro pode fazer. Ninguém pergunta o quanto eles podem perder.
Então, faz sentido que você prefira sua perda - isso ajudará a gerenciar um comércio. Não importa se seus negócios estão errados.
A metade das suas negociações são obrigadas a falhar (estatisticamente falando), então, seguir esta regra simples limitará automaticamente as perdas e ajudará você a permanecer no mercado.
Se você não pode quantificar a perda antes de negociar, fique longe dos mercados de ações e faça outra coisa.
O dimensionamento da posição responde a pergunta: quanto quantidade você deve negociar.
Quantidade a comprar = (1% do capital de negociação) / (Preço de compra - Stoploss).
Por exemplo. Assuma um capital de negociação inicial de Rs.100.000 / - e um risco por comércio de 1% ou Rs.1.000 / -. Você quer comprar uma negociação de ações em Rs.100 / - com um Rs90 de Stoploss.
A quantidade que você deve comprar é 1000 / (100-90) = 100 ações. Você está investindo Rs.10.000 / - e se seu stoploss for atingido, sua perda máxima será de Rs.1.000 / -.
Vamos assumir que o seu stoploss é atingido.
Agora você fica com Rs.99,000 / - e para o próximo comércio, sua perda por comércio é Rs.990 / -.
No exemplo acima, digamos que o stoploss é Rs.95. A quantidade que você deve comprar é 990 / (100-95) = 180 ações. Agora você está investindo Rs.18.000 / - e se seu stoploss for atingido, sua perda máxima ainda é Rs.990 / -.
A capital para o próximo comércio é 99,000-990 = 98,010 / -. Note-se que o seu capital está a reduzir, mas a taxa de redução também irá diminuir.
É óbvio que este exercício simples assegurará que você ainda fique no jogo e tenha uma boa chance de um comércio lucrativo.
KPL Swing (sistema de negociação breakout)
O indicador KPLSwing é uma tendência simples no sistema de troca mecânica que automatiza a entrada e a saída.
O sistema de negociação é extremamente simples e fácil de usar e remove as emoções da negociação.
A lógica de negociação ou de investimento é simples. Compre por perto acima de 20 dias de alta e venda em perto abaixo de 20 dias de baixa.
Nenhum alvo é dado porque os lucros são desconhecidos e é o que o mercado oferece. As perdas são limitadas através do dimensionamento da posição.
Aviso: este indicador funciona melhor com índices e estoques altamente líquidos. Não é recomendado para estoques com baixa liquidez (para esse assunto, qualquer indicador).
Lógica / conceito básico.
Quando algum estoque tem que se reunir, ele precisa cruzar alguns níveis. Isso pode ser a resistência anterior, as feiras da semana passada ou mês, etc. Aqui eu escolhi 20 dias de altura como nível de referência. Por que 20 dias? Porque há 20 dias de negociação em um mês.
Você pode, naturalmente, escolher algum outro número como 30 ou 55 etc. O conceito permanece o mesmo.
Agora, o resultado de qualquer comércio é aleatório, então qualquer comércio tem 50% de chance de sucesso. Isso é verdade para qualquer sistema e estatisticamente falando, em uma grande quantidade de negócios (um milhão?), O sucesso virará para 50%.
Pela mesma lógica, cuidado com qualquer sistema ou analista que reivindique uma taxa de sucesso excepcionalmente alta!
Então, como o dinheiro é feito?
Primeiro você precisa entender por que as pessoas perdem dinheiro. Existem apenas 2 razões (a) negociação para além da capacidade de uma pessoa e (b) ocupação de posições de perda por muito tempo enquanto "reserva de lucros" com urgência nas posições vencedoras.
Dito de outra forma, para ganhar dinheiro, você precisa (a) limitar a perda máxima em qualquer comércio para menos de 1% do seu capital de negociação e (b) seguir estrondos rigorosos e obter lucros onde o comércio é a seu favor.
Se você não pode fazer o acima, então melhorará fazer outra coisa na vida.
Sobre whipsaws.
Todos os indicadores fornecem whipsaws e o indicador KPLSwing não é exceção. Mas é fácil saber quando um sinal é susceptível de gerar um whipsaw.
O primeiro aviso será onde o estoque está sendo negociado em um pequeno intervalo por um longo período de tempo. Aqui é possível obter um sinal de compra hoje seguido por um sinal de venda nos próximos dias.
O segundo é onde um sinal de compra é gerado perto de uma resistência conhecida / significativa.
Ditto para o lado da venda.
Agora o indicador em ação - mesmo estoque, gráficos diferentes. 4-5 anos.
Instalando o indicador:
Você deve ter o Amibroker instalado no seu PC. Se você não tiver isso, baixe uma versão de avaliação da Amibroker. Baixe o arquivo de fórmula (clique direito com o mouse) kpl_swing. afl e salve em C: / Arquivos de programas / Amibroker / Fórmulas / pasta personalizada. Salve o arquivo com o nome kpl_swing. afl Inicie o Amibroker e clique em Exibir / Gráficos. Abra a pasta personalizada e você deve ver o arquivo indicador "kpl_swing". Arraste e solte o indicador no painel de preço / gráfico / janela.
Comércio de entrada: Inicie um comércio longo quando o indicador gera um sinal de COMPRA (seta). Comércio de saída se o estoque perca 10% em um dia ou quebra suporte ou indicador recente gera uma venda. Você pode usar o mesmo código no modo Scanner para gerar sinais Buy / Sell.
Estraga e estratégia de saída (entrega):
O indicador kplswing não tem alvo porque você nunca pode saber com certeza se um estoque dará retorno de 100, 200 ou 500% em um ano. Mas, mantendo-se no comércio o maior tempo possível, você melhora as possibilidades de capturar uma porcentagem significativa do grande movimento.
Inicialização inicial: Min 10% do preço de entrada ou recente balanço baixo (posições longas) ou baixa de barra de sinal (apertado, pode levar a whipsaws).
Sair se o estoque se fechar abaixo da inicialização inicial (nível de entrada) ou o estoque perca mais de 10% das alturas mais recentes (posições longas) ou. O indicador dá uma venda.
Se você não tem Amibroker:
Vire qualquer um desses sites. Por exemplo. ChartINK - Icharts - Exibição de negociação Considere o mês anterior de alta / baixa como níveis de tomada de decisão. Compre perto do topo do mês anterior. O dimensionamento da posição irá cuidar do risco.
Gerenciamento de risco / dimensionamento de posição - Quanto quantidade para comprar?
Este é o aspecto mais negligenciado da negociação e a razão pela qual a maioria das pessoas perde dinheiro regularmente.
No mercado de ações, todo mundo gosta de saber quanto dinheiro pode fazer. Ninguém pergunta o quanto eles podem perder.
Então, faz sentido que você prefira sua perda - isso ajudará a gerenciar um comércio. Não importa se seus negócios estão errados.
A metade das suas negociações são obrigadas a falhar (estatisticamente falando), então, seguir esta regra simples limitará automaticamente as perdas e ajudará você a permanecer no mercado.
Se você não pode quantificar a perda antes de negociar, fique longe dos mercados de ações e faça outra coisa.
O dimensionamento da posição responde a pergunta: quanto quantidade você deve negociar.
Quantidade a comprar = (1% do capital de negociação) / (Preço de compra - Stoploss).
Por exemplo. Assuma um capital de negociação inicial de Rs.100.000 / - e um risco por comércio de 1% ou Rs.1.000 / -. Você quer comprar uma negociação de ações em Rs.100 / - com um Rs90 de Stoploss.
A quantidade que você deve comprar é 1000 / (100-90) = 100 ações. Você está investindo Rs.10.000 / - e se seu stoploss for atingido, sua perda máxima será de Rs.1.000 / -.
Vamos assumir que o seu stoploss é atingido.
Agora você fica com Rs.99,000 / - e para o próximo comércio, sua perda por comércio é Rs.990 / -.
No exemplo acima, digamos que o stoploss é Rs.95. A quantidade que você deve comprar é 990 / (100-95) = 180 ações. Agora você está investindo Rs.18.000 / - e se seu stoploss for atingido, sua perda máxima ainda é Rs.990 / -.
A capital para o próximo comércio é 99,000-990 = 98,010 / -. Note-se que o seu capital está a reduzir, mas a taxa de redução também irá diminuir.
É óbvio que este exercício simples assegurará que você ainda fique no jogo e tenha uma boa chance de um comércio lucrativo.
Base de Conhecimento dos Usuários.
14 de outubro de 2018.
EOD Gap-Trading Portfolio sistema.
Adicionado em 29 de fevereiro de 2018, pontos adicionais a considerar:
1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos ao preço aberto. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.
2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open == Low:
Compre = Compre E NÃO O == L;
Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que O == L. Para confirmar ainda isso adicionei a condição oposta:
Comprar = Comprar AND O == L;
Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro; deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho.
3) Este sistema comercializa respostas / padrões de tradutores do joelho. Esses padrões geralmente são afogados por grande volume de negócios, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.
A adição das duas características acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte!
Esta publicação descreve uma idéia de negociação muito simples apenas para Long-only que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem e baixa, e sai no dia seguinte # 8217; s Open. Às vezes, pode ser difícil obter o preço aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para novas experiências. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. posições abertas definidas em 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2018, tem essa aparência:
Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs menores. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada.
Não é utilizada classificação explícita; Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.
Preste atenção ao Liquidity (você pode querer negociar mais de uma posição) e slppage (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída.
Os valores padrão dos parâmetros são escolhidos apenas de um chapéu. Praticamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para os tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações, os parâmetros negociados não são muito críticos. O excesso de otimização não parece um problema neste caso.
O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos e # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () retornar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, porém os DDs aumentam para algumas Listas de Verificação. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante.
O procedimento de negociação seria começar a digitalizar antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que não são susceptíveis de atender ao OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado diminui para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo melhorar o preço aberto.
Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver.
Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
1 de setembro de 2018.
Uma idéia comercial de EOD Gap de longa duração.
Essa idéia foi postada (# 161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2018. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de postar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia comercial, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso.
Eu me referi a este sistema a & # 8220; Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, & # 8220; Reversão média & # 8221; pode ser uma classificação melhor. Googling para isso irá obter muitos mais hits para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:
Parece ser uma idéia comercial bastante amplamente discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de apresentar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional # 8212; ele ganhou & # 8217; t ser um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)
Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que regimes como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso reivindicar se é negociável ou não.
O sistema compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem & # 8217; s Low, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no fim.
Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados em uma idéia de negociação de Long-only EOD Gap.
28 de novembro de 2007.
Retorno inverso ao sistema médio.
Arquivado por brian_z às 11:54 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema Inverse Return To Mean.
22 de outubro de 2007.
MACD Trend System.
Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações.
Procuro guias de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver.
MACD acima da Linha Zero.
Este sistema baseia-se no comércio de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente.
Para procurar MACD Trend setups:
1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico.
Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados.
Nota: algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em nenhum dia determinado (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação).
3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano.
Nota: neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que apenas contém dados até 5/11/2007.
Idéia comercial por protraderinc. Comentários e fórmulas de Bill & # 8211; WaveMechanic.
Arquivado por brian_z às 11:06 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados no MACD Trend System.
14 de outubro de 2007.
Sistema de negociação de 15 dias.
Arquivado por brian_z às 10:43 pm sob Ideas (Experimental)
Comments Off no 15 Day Performers Trading System.
19 de agosto de 2007.
KISS-001: Intraday Gap Trading.
Esta é a primeira de uma série de idéias de negociação KISS (mantê-lo simples, estúpido) para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, não finalizadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar padrões possíveis para uma maior exploração. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série.
Eu prefiro os sistemas em tempo real que comercializam rápido, são automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis; No entanto, eu nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão "isso" simples; haverá alguns que utilizam funções de média simples ou de tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site.
Para ver como isso funciona, você deve fazer o Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Porque 98% de todos os negócios caem entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quer trocar pouco tempo a cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição ao mercado e dá mais tempo para aproveitar outras atividades.
Backtesting isso na lista de vigilância NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes de Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto; O gráfico mostra simplesmente uma barra de lucro líquido para cada ticker testado. A exposição média deste sistema é de cerca de 15%; daí, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis e que pode haver restrições de volume para muitos tickers.
Uma vez que este sistema tem pouca exposição, pode ser um candidato para escaneamento de mercado e negociação de carteira classificada. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se conseguisse aumentar a exposição a cerca de 100%. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos tickers operarem ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema.
Editado por Al Venosa.
Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados no KISS-001: Intraday Gap Trading.
17 de agosto de 2007.
System Ideas na Internet.
Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação.
Arquivado por Herman às 7:46 pm sob Sistemas de Negociação.
16 de julho de 2007.
Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.
Esta categoria é reservada para sistemas de negociação reais, ou seja, que você negociou em algum momento ou que consideraria negociar. Uma vez que os critérios de negociação variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não dependendo de como eles são negociados, será difícil fazer a seleção de contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável.
Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:14 am sob Prático (Rentável)
Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.
Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.
É aqui que você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas as experiências diminuem 50%. Tais sistemas geralmente podem ser aprimorados pela adição de paradas, metas, gerenciamento de dinheiro, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência para fazê-lo funcionar, outra pessoa pode.
Quase todos nós encontramos idéias do sistema de comércio em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem estar por muitos anos, enquanto outros são idéias novas. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho!). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo.
Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.
Postagens recentes.
Comentários recentes.
Richard Dale no Data Resources & # 8211; Forex Herman em solicitação de tópicos em tempo real aqui Mike B em solicitação de tópicos em tempo real aqui Tomasz Janeczko no banco de dados de estoque dos EUA (v2) brian_z na Configuração Um banco de dados personalizado e # 8211; Nasdaq.
Categorias.
Outubro de 2018 (1) setembro de 2018 (1) agosto de 2018 (1) julho de 2018 (1) abril de 2018 (2) março de 2018 (6) fevereiro de 2018 (2) janeiro de 2018 (2) fevereiro de 2009 (2) agosto de 2008 (1) Abril de 2008 (1) março de 2008 (20) fevereiro de 2008 (6) janeiro de 2008 (1) dezembro de 2007 (4) novembro de 2007 (18) outubro de 2007 (17) setembro de 2007 (17) agosto de 2007 (26) julho de 2007 (20) Junho de 2007 (17) maio de 2007 (8) abril de 2007 (16) janeiro de 2007 (1)
Este site usa a página do WordPress gerada em 0.858 segundos.
Base de Conhecimento dos Usuários.
14 de outubro de 2018.
EOD Gap-Trading Portfolio sistema.
Adicionado em 29 de fevereiro de 2018, pontos adicionais a considerar:
1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos ao preço aberto. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.
2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open == Low:
Compre = Compre E NÃO O == L;
Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que O == L. Para confirmar ainda isso adicionei a condição oposta:
Comprar = Comprar AND O == L;
Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro; deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho.
3) Este sistema comercializa respostas / padrões de tradutores do joelho. Esses padrões geralmente são afogados por grande volume de negócios, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.
A adição das duas características acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte!
Esta publicação descreve uma idéia de negociação muito simples apenas para Long-only que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem e baixa, e sai no dia seguinte # 8217; s Open. Às vezes, pode ser difícil obter o preço aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para novas experiências. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. posições abertas definidas em 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2018, tem essa aparência:
Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs menores. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada.
Não é utilizada classificação explícita; Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.
Preste atenção ao Liquidity (você pode querer negociar mais de uma posição) e slppage (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída.
Os valores padrão dos parâmetros são escolhidos apenas de um chapéu. Praticamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para os tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações, os parâmetros negociados não são muito críticos. O excesso de otimização não parece um problema neste caso.
O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos e # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () retornar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, porém os DDs aumentam para algumas Listas de Verificação. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante.
O procedimento de negociação seria começar a digitalizar antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que não são susceptíveis de atender ao OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado diminui para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo melhorar o preço aberto.
Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver.
Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
1 de setembro de 2018.
Uma idéia comercial de EOD Gap de longa duração.
Essa idéia foi postada (# 161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2018. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de postar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia comercial, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso.
Eu me referi a este sistema a & # 8220; Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, & # 8220; Reversão média & # 8221; pode ser uma classificação melhor. Googling para isso irá obter muitos mais hits para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:
Parece ser uma idéia comercial bastante amplamente discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de apresentar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional # 8212; ele ganhou & # 8217; t ser um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)
Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que regimes como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso reivindicar se é negociável ou não.
O sistema compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem & # 8217; s Low, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no fim.
Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados em uma idéia de negociação de Long-only EOD Gap.
28 de novembro de 2007.
Retorno inverso ao sistema médio.
Arquivado por brian_z às 11:54 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema Inverse Return To Mean.
22 de outubro de 2007.
MACD Trend System.
Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações.
Procuro guias de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver.
MACD acima da Linha Zero.
Este sistema baseia-se no comércio de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente.
Para procurar MACD Trend setups:
1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico.
Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados.
Nota: algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em nenhum dia determinado (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação).
3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano.
Nota: neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que apenas contém dados até 5/11/2007.
Idéia comercial por protraderinc. Comentários e fórmulas de Bill & # 8211; WaveMechanic.
Arquivado por brian_z às 11:06 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados no MACD Trend System.
14 de outubro de 2007.
Sistema de negociação de 15 dias.
Arquivado por brian_z às 10:43 pm sob Ideas (Experimental)
Comments Off no 15 Day Performers Trading System.
19 de agosto de 2007.
KISS-001: Intraday Gap Trading.
Esta é a primeira de uma série de idéias de negociação KISS (mantê-lo simples, estúpido) para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, não finalizadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar padrões possíveis para uma maior exploração. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série.
Eu prefiro os sistemas em tempo real que comercializam rápido, são automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis; No entanto, eu nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão "isso" simples; haverá alguns que utilizam funções de média simples ou de tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site.
Para ver como isso funciona, você deve fazer o Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Porque 98% de todos os negócios caem entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quer trocar pouco tempo a cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição ao mercado e dá mais tempo para aproveitar outras atividades.
Backtesting isso na lista de vigilância NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes de Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto; O gráfico mostra simplesmente uma barra de lucro líquido para cada ticker testado. A exposição média deste sistema é de cerca de 15%; daí, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis e que pode haver restrições de volume para muitos tickers.
Uma vez que este sistema tem pouca exposição, pode ser um candidato para escaneamento de mercado e negociação de carteira classificada. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se conseguisse aumentar a exposição a cerca de 100%. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos tickers operarem ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema.
Editado por Al Venosa.
Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados no KISS-001: Intraday Gap Trading.
17 de agosto de 2007.
System Ideas na Internet.
Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação.
Arquivado por Herman às 7:46 pm sob Sistemas de Negociação.
16 de julho de 2007.
Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.
Esta categoria é reservada para sistemas reais de negociação, ou seja, que você negociou em algum momento ou que consideraria negociar. Uma vez que os critérios de negociação variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não dependendo de como eles são negociados, será difícil fazer a seleção de contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável.
Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:14 am sob Prático (Rentável)
Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.
Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.
É aqui que você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas as experiências diminuem 50%. Tais sistemas geralmente podem ser aprimorados pela adição de paradas, metas, gerenciamento de dinheiro, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência para fazê-lo funcionar, outra pessoa pode.
Quase todos nós encontramos idéias do sistema de comércio em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem estar por muitos anos, enquanto outros são idéias novas. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho!). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo.
Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.
Postagens recentes.
Comentários recentes.
Richard Dale no Data Resources & # 8211; Forex Herman em solicitação de tópicos em tempo real aqui Mike B em solicitação de tópicos em tempo real aqui Tomasz Janeczko no banco de dados de estoque dos EUA (v2) brian_z na Configuração Um banco de dados personalizado e # 8211; Nasdaq.
Categorias.
Outubro de 2018 (1) setembro de 2018 (1) agosto de 2018 (1) julho de 2018 (1) abril de 2018 (2) março de 2018 (6) fevereiro de 2018 (2) janeiro de 2018 (2) fevereiro de 2009 (2) agosto de 2008 (1) Abril de 2008 (1) março de 2008 (20) fevereiro de 2008 (6) janeiro de 2008 (1) dezembro de 2007 (4) novembro de 2007 (18) outubro de 2007 (17) setembro de 2007 (17) agosto de 2007 (26) julho de 2007 (20) Junho de 2007 (17) maio de 2007 (8) abril de 2007 (16) janeiro de 2007 (1)
Este site usa a página do WordPress gerada em 0.858 segundos.
Compre on-line através do cartão de crédito / Netbanking.
Nota de compra: se você pagar usando o PayOnium, por favor, verifique sua caixa de entrada de e-mail após o pagamento e libere seu pagamento primeiro para a ativação / início do seu serviço. Lembre-se, todas as vendas são finais e não oferecemos nenhum dinheiro de volta. Leia nossa Disclaimer corretamente antes do pagamento.
NRIs e não-índios podem pagar o montante em dólares apropriado para o nosso endereço de e-mail paypal [email & # 160; protected].
Nossos detalhes do banco:
Nome da conta: INFINIFTY.
Banco: Union Bank of India.
Ramo: Kalyani Branch.
Current A / c No: 619901010050091.
Código IFSC - UBIN0561991.
Código MICR: 700026065.
Código SWIFT: UBININBBOCL.
Como candidatar-se a uma avaliação?
Certifique-se de que você esteja usando uma velocidade da Internet de pelo menos 30 KBPS. Nós não suportai o teste no Windows XP, 2G internet ou a Internet de dongle lento. Trend Blaster Trading System Para a Amibroker vem com uma oferta de avaliação gratuita de risco de 1 dia. Lembre-se de que você verá a funcionalidade completa do Trend Blaster na versão registrada da Amibroker. O Trend Blaster sem exploração funcionará mesmo com a versão de teste do Amibroker. Faça o download dos guias de configuração e uso da Trend Blaster, leia guias de configuração e uso adequados e envie-nos seu Nome, Cidade, Nome do Sistema de Negociação (ou seja, Trend Blaster Trading System) e Número de Contato para [email & # 160; protected] para ativar o teste. Leia este Guia de Instalação e Uso (INGLÊS) ou o Guia de Instalação e Uso (HINDI) antes de solicitar o teste.
Instaladores de teste (Baixe tudo para sua área de trabalho antes de solicitar qualquer ajuda de instalação)
Suporte remoto do StockManiacs.
Dot Net, Outros Utilitários e Gerenciador de Download.
Entrega: você receberá o link de download do sistema de sinal da Trend Blaster. Este não é um sistema de comércio aberto e uma estação de trabalho limitada, portanto, não peça o código-fonte. TAT para entrega e instalação: O TAT para entrega e instalação é de 24 horas úteis. No entanto, tentaremos o servidor mais rápido, se possível. * Amibroker: Nós lhe forneceremos uma versão de teste do Amibroker 5.60 juntamente com o sistema de sinal Trend Blaster. No entanto, se você quiser comprar a versão mais recente do Amibroker, você pode comprá-la diretamente do site oficial da Amibroker. Dados ao vivo: não somos provedores de dados. Mas podemos sugerir-lhe alguns provadores de dados testados. Em qualquer caso, não nos responsabilizaremos por nenhum problema de atualização de dados. Atualizações: as atualizações gratuitas nos sistemas de negociação podem ser instaladas pelo cliente sem custo até a posse do serviço. Instalação e Treinamento: Ajuda inicial de instalação através do utilitário de desktop remoto ShowMyPc ou Team Viewer ou Ammyy Admin, complete guias e vídeos. Suporte completo por e-mail até o período de inscrição. Garantia gratuita e # 038; Suporte: Garantia e suporte gratuitos serão fornecidos até o período de serviço ou 1 ano que já termina em primeiro lugar. Após o período de garantia livre em caso de nova instalação, o cliente precisa pagar Rs. 525 por instalação. Muito Muito Importante: Após a compra, peça sempre uma mensagem de confirmação de [email & # 160; protected] e guarde-a corretamente para solicitar suporte futuro. No caso de múltiplas licenças de PC, solicite o email de confirmação, mencionando claramente suas múltiplas licenças de PC. Após a instalação, os usuários precisam enviar um e-mail de volta para [email & # 160; protected] dentro de 24 horas, mencionando a entrega e a instalação está completa. Requisitos do sistema: Windows 7, mínimo 2 GB de RAM, dot net versão 4, velocidade mínima de 30 KBPS na Internet. Alguns softwares antivírus não são compatíveis com a biblioteca Amibroker AFL e os softwares de atualização de dados. Recomendamos pausar ou desinstalar melhor o seu software antivírus para uma operação suave. V. V. Importante: a licença Trend Blaster é apenas para o uso do titular da licença e não é transferível. A paragem temporária da licença não é possível. Lembre-se, todas as vendas são finais e não temos nenhuma facilidade de devolução de dinheiro. * Por favor note: todas as ofertas de bônus só são válidas no momento da compra e itens de bônus não devem ser considerados como atualização ou complemento para o produto existente.
Perguntas frequentes.
O que é tão especial no Trend Blaster Trading System?
Você dá alguma garantia para os retornos futuros?
Você fornecerá dados GRATUITOS de FNO ou commodities com o Trend Blaster Trading System?
Palavras-chave e Tags.
fórmula de amibroker, indicador de Amibroker, indicador de Amibroker, o melhor sistema de negociação, melhor sistema de negociação, sistema de amibroker, comércio de negociação, sistema de negociação para amibroker, sistema de negociação de Amibroker, sistema de negociação amibroker, sistemas de amibroker, melhor afl amibroker, melhor afl para Amibroker , amibroker best afl, afl fórmula para amibroker, amibroker nifty, afl trading system, sistemas de negociação de amibroker, sistemas de negociação para amibroker, amibroker afl comprar vender, amibroker comprar vender afl, amibroker afl, amibroker afl code, nifty trafing system, bank ifty trading sistema, sistema de negociação de ouro mcx, sistema de negociação Forex da eurusd.
Registro de atualização de versão.
Versão 1.0: Lançado em 02-Jan-2018.
Versão 1.1: Lançado em 18 de fevereiro de 2018.
Versão 1.2: Lançado em 05-Jul-2018.
Versão 2.0: Lançado em 15 de agosto de 2018.
Versão 3.0: Lançado em 22 de janeiro de 2018.
Versão 4.0: Lançado em 27 de janeiro de 2018.
Versão Amibroker AFL Library: Lançado em 28 de maio a 2018.
Divulgações e desresponsabilidades.
Disclaimer exigido & # 8211; Commodity Futures Trading Commission Futures e Opções de negociação tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque o dinheiro com o dinheiro que você pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
REGRA CFTC 4.41 e # 8211; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
Комментарии
Отправить комментарий